Индикатор ATR (Average True Range) был разработан Уэллсом Уайлдером в 1978 году. Он был создан для оценки волатильности рынка и измерения силы текущего тренда. Индикатор Average True Range очень чувствителен к изменению временных периодов. Мы уже выяснили, что стандартным для него является 14 дней. Если Вы выставляете значение ниже, то сам индикатор получает меньше данных для своей работы. Индикатор ATR становится наиболее чувствительным к любым ценовым маневрам.
Во-вторых, флет на более высоком таймфрейме не означает отсутствие тренда на более низком. Стопы обычно ставятся в районе локальных экстремумов с небольшим отступом от них. Вопрос — как правильно определить, какие экстремумы можно называть локальными и не будут ли стопы зацеплены ценовым шумом. Приходится наводить на нужную точку курсор и подождать всплывающее окно, или вызывать «Окно Данных» (Ctrl+D). Где TR — максимальное значение из трех, указанных выше, m — период усреднения.
- ATR может применяться и в советниках, сценариев масса.
- Проще говоря, индикатор ATR нужен для оценки волатильности за некоторое время.
- И если пока что пройдено лишь 30 пунктов, можно ожидать, что цена пройдет еще 20.
- Это в большей степени применимо на валютном рынке, так как ценовые диапазоны валютных пар существенно ограничены в сравнении с фондовым сектором.
- Основной сигнал индикатора — резкий рост его значения.
- Лучше всего поместить долгосрочную скользящую среднюю на график ATR в качестве средней линии.
С высокой долей вероятности сейчас, на одиннадцатый день, цена также покажет диапазон 50 пунктов. И если пока что пройдено лишь 30 пунктов, можно ожидать, что цена пройдет еще 20. Эта стратегия требует тщательного анализа на истории и для каждого торгового инструмента свои актуальные значения.
ATR может применяться и в советниках, сценариев масса. В техническом анализе есть много индикаторов, которые могут показаться не очень актуальными. Они совершают простейшие вычисления по заданной формуле. Новички часто смотрят на такие алгоритмы с мыслью “это ведь и так очевидно”. Но предлагаемые алгоритмом данные могут быть настолько полезными, что впоследствии даже сложно представить торговлю без них.
Это поможет вам избежать слишком узких стопов в периоды высокой волатильности и размещать более широкие стопы в периоды низкой волатильности. На рисунке выше представлен вид индикатора ATR, который обычно прикрепляется в отдельном окне к нижней части графика. Высокие значения линии ATR указывают, что на рынке большая волатильность. С другой стороны, низкие значения линии означают, что волатильность на рынке относительно низкая. Это достаточно сложная методика, которая сочетает в себе анализ сразу нескольких таймфреймов. Например, если мы видим, что текущая дневная свеча достигла среднего диапазона за некоторый период времени, можно ожидать разворот и движение в обратную сторону.
Как использовать индикатор ATR?
Попробуйте применить ATR, например, на графике акций Tesla (TSLA). Начинающим трейдерам я бы советовал не дожидаться срабатывания тейк-профита и брать текущую прибыль при первом же развороте. Закрыть сделку можно по тейк-профиту или когда появится явный разворотный паттерн. Хотя до 50% дневного Average True Range его быть не должно. Насколько такой вариант применения можно назвать целесообразным — сложный вопрос. Во-первых, цифра «50%» условна и подбирается под каждую пару индивидуально.
В качестве примера можно рассмотреть константу 2-4 для часовых графиков. ATR расшифровывается как Average True Range, что означает, что ATR инвестиционный пай, как на нем заработать измеряет, насколько цена движется в среднем. Далее можно увидеть несколько примеров того, что индикатор использует для своих расчетов.
Низкий DATR приводит к снижению волатильности на более коротких временных рамках, а скачки волатильности не считаются устойчивыми. После чего процесс останавливается и начинается флэт. ATR соответственно уменьшается, и трал становится короче — стоп становится ближе к цене. Что касается настроек, то в данном случае доступен только период усреднения, равный 14. Он появляется на экране в виде сигнальной линии под главной диаграммой. Этот индикатор доступен в любой торговой программе, включая терминал MT4, и может быть добавлен на экран графика через меню «Вставка».
Изначально индикатор использует период за 14 дней торгов, но трейдер может выставить другой, наиболее интересующий его период. Однако, стоит заметить, что индикатор ATR не имеет постоянных уровней перекупленности и перепроданности, хоть он и является индикатором осциллятором. Продолжаем изучать паттерны, предугадывающие ценовую динамику. Индикатор ART (или Средний Истинный Диапазон) служит для определения диапазона резкого изменения цены за какой-то промежуток времени.
Стрелкой на скриншоте ниже отмечена точка открытия сделки. Есть еще один вариант определения точек разворота. Значение среднего истинного диапазона сравнивается с тем, какую его часть прошла ценовая линия от начала таймфрейма к текущему моменту. Измеряемый уровень волатильности не зависит от направления цены. Индикаторная линия может идти вверх, цена при этом может идти как вверх, так и вниз. В противоположность этому, когда показания ATR низкие, рынок относительно спокойный, поскольку он вступает в период низкой волатильности.
Как настроить и применить индикатор ATR
Поэтому значения ATR между различными бумагами не сопоставимы. Кроме того, определенных зон перекупленности и перепроданности, как у стохастика или RSI, у этого индикатора нет. Надо понимать, что максимальное, минимальное и среднее значение торговля с wall street forex robot волатильности рассчитываются исходя из конкретного исторического периода. Это все основано на исторических свойствах волатильности. Если Вы прочитали статью, ссылку на которую я давал выше, то прекрасно понимаете, о чем я сейчас говорю.
“Новые концепции технических торговых систем” стали настольной книгой для многих технических аналитиков, но наибольший интерес представлял как раз индекс ATR. Изначально он разрабатывался для товарного рынка, можно провести аналогию с известным индикатором CCI. В те времена товарные рынки привлекали большое количество участников благодаря своей волатильности. Движения в процентном соотношении были гораздо больше, чем на фондовом секторе и уже тем на валютном. Сейчас же Average True Range считается классикой анализа и активно применяется в работе на всех финансовых рынках. Не пытайтесь определить с помощью ATR направление цены.
Преимущества и недостатки установки стопа по ATR
Значения ATR в основном рассчитываются на 14-дневные периоды. Аналитики используют его для измерения волатильности для любой продолжительности, от внутридневных временных рамок до больших таймфреймов. Высокое значение ATR подразумевает повышенную волатильность, а низкое значение ATR указывает на минимальную волатильность. Индикатор не показывает указания ценового тренда, а просто степень волатильности цен. Абсолютная величина используется для обеспечения положительных значений, так как мы интересуемся расстоянием между двумя точками, а не направлением движения цен. Индикатор к изменению временных периодов очень чувствителен.
Как установить стоп-лосс по индикатору?
Если навести курсор на произвольную точку на кривой индикатора, то во всплывающем окне будет показано соответствующее значение. Average True Range часто используют как вспомогательный инструмент. Данные по волатильности нужны, например, при расчете стоп-лосса, есть стратегии в которых работа ведется только при росте волатильности выше определенного предела. Также можно учитывать его показания при определении потенциала хода цены в течение суток.
Дальше можно открыть сделку по направлению к границе тренда. Для точной работы необходимо использовать недельный таймфрейм. Этот метод лучше всего работает на коротких интервалах с ценовым шумом — хаотичными непрогнозируемыми движениями ценовой линии в ту или иную сторону. Использование индикатора позволяет установить стопы на безопасном уровне, оставив в диапазоне зазор для ценового шума.
Позже индикатор стал популярным для использования и на фондовом рынке. Thinkorswim предлагает трейдеру получить хороший профит с помощь индикатора ATR. Диапазон цены увеличивается, когда она достигает стоп-лосса, который был выставлен. Когда это происходит, акции яндекса динамика то все убыточные сделки нужно закрывать. Таким образом, стоп-лоссы помогает устанавливать лучший индикатор ATR на расстоянии максимально возможном. Хороший анализ текущей волатильности на платформе Thinkorswim можно узнать с помощью данного индикатора.
Что такое средний истинный диапазон?
Когда ATR пересекает скользящую среднюю снизу вверх, начинается тренд. За периодами сильного тренда следуют падения, и цены внезапно начинают двигаться снова, не обязательно в нужном направлении. Если после флэтового периода произойдет разворот, мало что будет потеряно — стоп будет находиться довольно близко к цене. Если ситуация не изменится, этот паттерн будет повторяться несколько раз, пока не будет активен стоп приказ. Мера ATR является универсальным индикатором, поскольку она может измерять волатильность изменений цен различных классов активов или рынков.
